2019年6月19日19点，经管学院“玉泉金融讲堂”第二十六讲在玉泉路校区举行。本期讲座由德勤风险咨询总监张文博士主讲，主题为“应对不确定性的风险管理工具——银行资本压力测试”。作为国科大经管学院在业界的校友，讲座开始前，张文博士讲述了国科大毕业生的就业优势。

张文博士

　　讲座开始后，张文博士首先介绍了风险管理在业内的情况，风险管理的岗位nba赌注平台|官网-app下载：的是用在工具的开发，数量化的分析。风险管理岗位相对稳定，没有很大的淘汰压力，旱涝保收，而且成长性很好，发展方向比较宽。张文博士认为，金融机构的本质就是经营风险，金融工具的定价模型就是在于风险定价，而风险是很难规避的，所以需要管理好风险。张文博士以银行理财为起点，深入分析了银行理财的整个过程，又通过债券市场的事务交易情况，解释了信用风险的管理，市场风险的管理。

　　张文博士接着从事务上解释了金融机构风险管理的发展历程以及演变的原因。从上世纪60年代资产的风险管理逐渐转化到负债端的风险管理，到70年代的资产负债风险管理，再到80年代的全面风险管理，到之后的价值导向的风险管理与技术发展。

　　之后张文博士讲到国外金融市场的风险管理情况，其中讲到由于国外市场零售业务竞争激烈，于是公司nba赌注平台|官网-app下载：的通过使用客户画像、客户分群匹配不同风险等级的资产，又对不同分类的人群进行不同定价，几乎做到对不同的客户实施不同的价格歧视，达到最优化情况，而国内的风险管理也逐渐会朝这个趋势走。

　　张文博士接着讲述银行的具体风险管理情况，张博士首先深入分析了银行拨备对银行的盈利的操作，接着张博士细述了银行资本充足率，银行的系统性风险和连锁倒闭现象，以数量的角度分析巴塞尔协议3的改革原因和结果，张博士以概率的角度分析的肥尾风险问题，介绍了黑天鹅事件的严重性，以及拨备存在的重要性。之后张博士介绍了压力测试，将能量化的风险进行分析，将其转变成概率分布以及波动。

　　互动环节，同学们踊跃提问，张文博士仔细聆听并做了详细解答。